Após registrar prejuízo de R$ 15,886 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em setembro, o Banco Central teve resultado negativo de R$ 11,016 bilhões com esses contratos em outubro, até o dia 6.
Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 12,200 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve lucro de R$ 54,929 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 49,406 bilhões na primeira semana de outubro. O resultado das operações cambiais mostrou ganho de R$ 37,206 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Acumulado do ano
No acumulado de 2023 até o dia 6 de outubro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 33,066 bilhões no critério caixa e em R$ 37,414 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há ganho de R$ 3,057 bilhões no ano. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 122,953 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 85,539 bilhões.