Como usar estratégias baseadas em IA e backtests para superar o S&P 500? Confira

Investing.com - Após um rali impressionante no final de 2023, os analistas estão traçando suas diretrizes para 2024, um ano em que recomendam prudência. A volatilidade dos mercados globais neste primeiro mês de janeiro sugere um ano repleto de desafios, marcado por dados macroeconômicos, riscos geopolíticos e decisões de política monetária dos bancos centrais.

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Em um ambiente volátil, é fundamental ter acesso à melhor informação do mercado que pode impactar nosso portfólio de ações. É crucial ter à disposição dados de mercado e fatores positivos e negativos que podem influenciar as ações e, assim, nos auxiliar na configuração de nosso portfólio.

Nesse contexto, vale a pena conhecer as estratégias ProPicks oferecidas pela plataforma de análise fundamentalista InvestingPro. Essas estratégias utilizam uma combinação de Inteligência Artificial (IA) e análise humana especializada para destacar ações com potencial para superar os índices de referência do mercado.

Como são criadas as estratégias ProPicks?

A metodologia das estratégias ProPicks destaca os seguintes pontos-chave:

1. Coleta de Dados: Envolve a coleta, organização e resumo de mais de 25 anos de dados históricos de preços e demonstrações financeiras de empresas listadas em bolsa.

2. Pré-processamento de Dados: Os dados históricos são submetidos a um pré-processamento, utilizando várias técnicas de aprendizado de máquina para gerenciar pontos de dados ausentes e ações atípicas. Além disso, o conjunto de dados passa por um rigoroso controle de qualidade manual para aprimorar ainda mais sua confiabilidade e precisão para a formação de modelos.

3. Formação de Modelos de IA: A ferramenta gerencia o conjunto de dados e realiza operações de pré-processamento e formação de modelos utilizando a plataforma Google (NASDAQ:GOOGL) Vertex AI.

4. Análise de Dados: Posteriormente, rótulos são atribuídos às ações em vários pontos históricos, com base nas métricas financeiras das ações para criar as estratégias ProPicks. As estratégias ProPicks são atualizadas periodicamente, com base nas avaliações atualizadas geradas pela análise do modelo de IA.

5. Backtesting: As estratégias ProPicks são submetidas a testes retrospectivos utilizando sistemas de backtesting, com o objetivo de avaliar o desempenho histórico dessas estratégias.

Por meio desse processo, o ProPicks descarta ações que poderiam ser irrelevantes para o investidor médio, como as ações de baixo custo. Cada um desses grupos constitui uma estratégia ProPicks diferente que estará disponível para o investidor através do Investing.com. Este passo garante que as estratégias ProPicks sejam robustas, relevantes e aplicáveis de forma pragmática em contextos de negociação do mundo real.

Com as estratégias ProPicks, é possível duplicar a rentabilidade anualizada do S&P 500:

Fonte: InvestingPro

O backtesting, chave para uma boa estratégia de trading

O backtesting simula uma estratégia de trading utilizando dados históricos do mercado, com o objetivo de avaliar o desempenho passado e as características de risco da estratégia. Os traders usam o backtesting para simular como uma estratégia de trading específica teria funcionado no passado.

As estratégias ProPicks analisam dados históricos de ações com a intenção de identificar aquelas que podem ser rentáveis no futuro. Essas avaliações preditivas são a base para desenvolver as estratégias ProPicks. Uma vez criada uma estratégia ProPicks, ela é auditada através do módulo de backtesting do Investing.com. Este passo permite avaliar o desempenho de cada estratégia ProPicks de acordo com os dados históricos.

Posteriormente, as estratégias que superam nossa rigorosa avaliação são selecionadas, de acordo com nosso critério exclusivo, para publicação no Investing.com.

Como é calculado o rendimento?

O rendimento das estratégias ProPicks é analisado através de várias métricas, incluindo:

1. Rentabilidade Total: A rentabilidade acumulada ao longo do período de backtesting.

2. Rentabilidade Anualizada: A rentabilidade média geométrica ao longo do período de backtesting, anualizada para permitir comparação.

3. Beta: Uma medida da volatilidade da estratégia em relação ao mercado que fornece uma visão do seu risco sistemático.

4. Índice de Sharpe: Medida ajustada ao risco que é calculada dividindo o excesso de rentabilidade da carteira (menos a taxa livre de risco) pela desviação padrão da carteira. Um rácio de Sharpe mais alto sugere um melhor desempenho ajustado ao risco.

5. Índice de Sortino: Ajustado pelo risco de queda, este rácio divide o excesso de rentabilidade da carteira (menos o rendimento esperado) pela desviação padrão de queda da carteira, destacando a rentabilidade em relação aos movimentos adversos de preços.

6. Drowdown máximo: Representa a maior queda percentual da carteira de um pico a um vale subsequente, fornecendo informações sobre o risco e a volatilidade históricos da estratégia.

Em conjunto, esses parâmetros permitem analisar o desempenho histórico e os riscos inerentes de uma estratégia, a fim de oferecer aos investidores informações que possam usar para tomar decisões de investimento bem fundamentadas.