Apenas 8 dos 90 bancos europeus não superaram testes de resistência

Judith Mora.

Londres, 15 jul (EFE).- Apenas oito de 90 bancos europeus que este ano se submeteram aos testes de resistência não passaram por eles, o que, segundo a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), deveria gerar confiança nos mercados sobre a força do setor financeiro na Europa.

Das oito entidades financeiras que não passaram nos testes, ao não chegar à faixa de 5% de capital de qualidade requerido (CT1) frente a um palco adverso, cinco são espanhóis, dois gregos e um austríaco.

Espera-se que 91% dos aprovados, muito mais do que previam os especialistas, sirva para tranquilizar os investidores sobre o estado de saúde dos bancos europeia, se for levado em conta que nesta edição dos testes os critérios de capital eram mais estritos.

Por exemplo, embora o CT1 mínimo fosse de 5%, contra 6% de 2010, não foram contabilizados como capital de qualidade as obrigações conversíveis nem as participações preferenciais com vencimento depois de 2012, que é o período coberto pelos testes.

No entanto, o que foi levado em conta pelos examinadores da EBA foram as medidas de fortalecimento anunciadas pelos bancos até o dia 30 de abril, como operações de captação de fundos (ampliações de capital ou emissão de bônus conversíveis), e os fundos estatais recebidos ou prometidos para cumprir com os novos requisitos de capital.

Assim, o presidente da EBA, Andrea Enria, assinalou em entrevista coletiva que, se não se tivesse permitido às entidades fortalecer sua posição financeira com vistas aos testes, em vez desses oito suspensos teriam sido 20.

"A iniciativa atuou como incentivo para que os bancos tomassem medidas para melhorar sua faixa de capital de qualidade", declarou.

Contudo, os mais castigados pelos testes de resistência deste ano foram mais uma vez os bancos e caixas espanhóis, apesar disto tem um matiz, já que, na opinião destes, lhes prejudicou o fato de que a EBA, ao contrário do ano passado, não computasse como capital para diminuir perdas em uma hipotética situação de crise extrema as provisões e reservas.

Enria assinalou que isso se deveu porque deveria haver critérios homogêneos para todos os países europeus - e nem em todos se exige dos bancos que tenham reservas -, apontando que as provisões das entidades se especificam nos resultados, embora não computem na hora de passar nos testes.

O presidente também não descartou que, se a legislação europeia for modificada nessa linha, os próximos testes possam contabilizar as reservas.

O objetivo dos testes de solvência ou de "estresse", planejados para apresentar confiança nos mercados após o descalabro do sistema financeiro mundial em 2008, é avaliar a capacidade que os bancos e caixas têm para enfrentar um cenário adverso hipotético.

Este cenário representa condições desfavoráveis nos mercados financeiros e um "choque" nas taxas de juros para refletir o aumento das gratificações de risco vinculadas à deterioração dos mercados de bônus do tesouro.

O cenário adverso colocado pela EBA nesta ocasião para os 27 países da União Europeia era de uma diminuição do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,4% em 2011 e crescimento zero em 2012, com uma taxa de desemprego de 10% este ano e de 10,5% no próximo.

No entanto, na entrevista coletiva em Londres, Enria e o diretor-geral de Mercados Internos da Comissão Europeia, Jonathan Faull, reconheceram que, embora os testes fossem estritos e revelassem "com transparência" a exposição dos bancos à crise da dívida soberana na Europa, é preciso acompanhar de perto sua evolução para diminuir seus efeitos.

Admitiram que a provisão de 5% de capital de qualidade requerido poderia não ser suficiente no caso de deterioração da crise, por isso que seria preciso considerar novas medidas de capitalização para poder absorver mais "choques".

Isto é algo que, asseguraram, os bancos dos países resgatados já fazem, Portugal, Grécia e Irlanda, cuja marca de capitalização é mais alta que a do resto.

À parte dos suspensos, a EBA também identificou outros 16 bancos europeus que têm entre 5% e 6% de CT1, aos quais também se recomenda que tomem medidas para se fortalecer.

Os bancos suspensos deverão apresentar às autoridades reguladoras de seus países antes do próximo dia 15 de outubro um plano de recapitalização (com restrições de dividendos, desinvestimentos ou ampliações de capital) para chegar pelo menos à faixa de 5%, e esse plano terá que ser aplicado até o final do ano.

As entidades com uma faixa acima de 5% e expostas à crise de dívida soberana deverão fazer o mesmo, embora terão um prazo mais longo para implementar seu plano, até 15 de abril do 2012.

Os supervisores nacionais também terão que informar à EBA sobre os progressos para o dia 31 de outubro deste ano, e a Autoridade Bancária publicará seus próprios relatórios sobre a aplicação de suas recomendações em fevereiro e junho do próximo ano, segundo indicou na entrevista coletiva.

Foram submetidos aos testes de solvência deste ano 90 entidades de 21 países europeus (eram 91, mas na última hora o banco alemão Gelava se retirou), que representam 65% dos ativos financeiros da região. EFE