VIX rompe LTB, mas SP500 acima da LTA

Temos agora uma posição muito interessante a respeito de novos movimentos à frente para os mercados.

Vamos lá:


Semana retrasada destaquei aqui um engolfo de alta para o VIX.

Sinalizei que em abril-2010, o mesmo VIX havia configurado um engolfo de alta e 3 semanas depois tivemos o flash crash de 6 de maio de 2010.

Pois bem.....

Em 2010, o engolfo se deu em cima de um suporte forte de 15, e o índice foi buscar a resistência forte de 20, recuou, e quando voltou, rompeu e explodiu, provocando forte correção nos índices americanos.

Veja abaixo:

 





Naquele momento, o teste da faixa de 20 se deu na semana seguinte.

Hoje, a situação é a seguinte:

No fechamento, o índice VIX rompeu uma LTB de médio prazo, tanto na escala logarítmica, como na linear (nesse momento, a logarítmica me parece mais relevante, dados os vários toques).

No entanto, o teste na faixa de 20 ainda não se deu.

Por outro lado, uma vez rompidos os pequenos pivots de 16,20 e 17,50, assim como essa LTB, é bem provável que tenhamos ainda essa semana o teste na faixa do 20. Na verdade, a resistência mais clara à frente é a faixa de 22, porém, trabalho com 20, que sempre foi um divisor importante.

Me parece bastante coerente que, uma vez testada essa faixa de 20 do VIX, o Dow Jones e o SP500 ainda venham testar suportes mais abaixo..

Vejam o gráfico do VIX com a LTB rompida em escala logarítmica


 




Passemos agora para uma outra linha de raciocínio.


Ora, como o  VIX deve testar a faixa de 20-22, que é o principal pivot a ser rompido para uma reversão de longo prazo, temos aqui uma direção com os "mesmas caracterísitcas" para o Dow Jones e o SP500.

Aqui, me parece claro que, assim como o VIX tem um divisor como sinalizador de reversão na faixa de 20-22, o DOW JONES tem a faixa de 12.750.

 


Por outro lado,  como o VIX espelha "volatilidade" do SP500, podemos trazer algum parâmetro para o SP500 para o fim da correção em curso.

Abaixo, vamos reproduzir então o atual parâmetro para o SP500.

Acima, dá pra notar que a LTA de médio prazo do DOW JONES foi rompida hoje, porém, abaixo, vemos que a "mesma LTA" do SP500 ainda não foi.

Essa LTA pode significar a "mesma barreira" do VIX.

Ou seja, antes de pensarmos em uma forte correção, o mercado "deve" parar na faixa de 20-22 do VIX, assim como, parar nessa LTA do SP500

Interessante notar também que essa faixa de 1.360 para o SP500 é coerente com uma correção em cima do divisor de 12.750 do DOW JONES, assim como o rompimento de uma congestão de 300 pontos para o DOW JONES, que o levaria para mesma faixa de 12.700 ( congestão de 13.300- 13.000 por 20 dias)



Caso esses parâmetros sejam respeitado nessa correção, devemos nos preparar para uma provável "última pernada de alta" do mercados americanos, antes de uma fortíssima correção. 
O VIX virá ainda para o patamar de 15, para finalmente ganhar força e romper a faixa de 20-22.
Como o engolfo de alta do VIX foi "forte o suficiente" pra romper sua LTB de médio prazo,10 dias depois,  é bem possível que o rompimento da faixa de 20-22 mais à frente não demore mais do que 2-3 semanas.
A incógnita que fica é : "Até onde poderia ser a "última pernada de alta" dos mercados americanos ?

Para o Dow Jones, possível o teste na faixa de 13.500-13.700
Para o SP500, possível teste na faixa de 1.440-1.460