CURSO INTENSIVO DE FUTUROS, OPÇÕES E DERIVATIVOS EM COMMODITIES

XXVI CURSO INTENSIVO DE FUTUROS, OPÇÕES E DERIVATIVOS EM COMMODITIES AGRÍOCOLAS

PÚBLICO ALVO
Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas. 

IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO

VALOR DE INVESTIMENTO
R$ 3.700,00 para inscrições pagas até 31/07/2016 

R$ 3.800,00 para inscrições pagas até 31/08/2016 

R$ 3.950,00 para demais inscrições 

Valor inclui apostila com farto material do curso + certificado + 2 coffee-breaks + almoço + estacionamento (todos os itens para os 3 dias).

Inscrições não pagas não garantem a vaga.
Duas ou mais inscrições com o mesmo CNPJ gozam de um desconto de 2%;
Clientes da Archer (Consultoria) têm um desconto de 5%;
Empresas com CNPJ do Rio de Janeiro, acrescentar 5,26% ao valor da inscrição.
Não esqueça de trazer sua calculadora financeira ou notebook.
OBS.: POR SE TRATAR DE UM CURSO POR MEIO DE ADESÃO, O MESMO PODERÁ NÃO OCORRER CASO NÃO HAJA QUÓRUM SUFICIENTE.

PROGRAMAÇÃO
Tema 1: Contratos futuros 
Conceito 
História dos derivativos 
Contratos a termo 
Comparando o mercado físico e o futuro 
Funcionamento das Bolsas 

Tema 2: Características do mercado 
Futuro 
Padronização 
Ajuste diário 
Margens 

Tema 3: Precificando o futuro 
Custo e carrego 
Mercado invertido 
Expectativas e seus efeitos no preço 
Spreads 
Arbitragem 

Tema 4: Hedge 
Tipos de hedge 

Tema 5: O Basis em commodities agrícolas 
Conceito 
Fatores que afetam o Basis 
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência) 

Tema 6: Formação de preço 
Conceito 
Fatores que influenciam na formação de preço 
Fixação de preço 

Tema 7: Como operam as tradings de commodities 

A análise fundamentalista 
Tomada de posição 

Tema 8: Opções 
Definições e terminologia 
Revisão dos conceitos básicos 
Tipos de operação: compra e venda 
Valor intrínseco e valor extrínseco 
Diagramas de lucros e perdas 
Estilos: americana, europeia e asiática 
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro 

Tema 9: Apreçamento de opções 
Variáveis que afetam o preço da opção 
Efeito da volatilidade no preço da opção 
Revisando Black & Scholes 
Falhas do modelo 
Distribuição normal 
Modelo e mundo real 
Usando o método binomial para precificar opções 
Aplicação das opções 

Tema 10: Análise de sensibilidade das opções 
As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta 

Tema 11: Volatilidade 
Volatilidade implícita e histórica 
Como calcular volatilidade 
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro 

Tema 12: Delta hedging 
Delta neutro 
Ajustando a posição no Delta 
Simulações 
Comparando futuros e opções 

Tema 13: Estratégias de operação 
Estratégia direcional 
Estratégia de volatilidade 
Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora 

Tema 14: Riscos 
Relação entre tempo e volatilidade 
Outros riscos