O Bank of America (BofA) forneceu informações sobre o estado atual do posicionamento cambial (FX) do G10, observando que ele se tornou mais equilibrado em comparação com o final do segundo trimestre. No entanto, o banco também destacou que certas vulnerabilidades persistem, principalmente em relação às posições compradas dos fundos de hedge no dólar americano (USD).
De acordo com o BofA, a demanda por USD-JPY foi uma tendência significativa no primeiro semestre do ano, e sua reversão parcial foi a mudança mais notável no terceiro trimestre. A ação do preço do mercado de câmbio do G10 continua a ser impulsionada por fundos de hedge, com vulnerabilidades sustentadas em suas posições compradas em dólares.
O dinheiro real, por outro lado, permanece neutro nos pares EUR-USD e está se concentrando em moedas de mercados emergentes e carry trades.
O mercado futuro está atualmente mais equilibrado do que no início do ano. Apesar dessa melhora, o mercado de opções de câmbio está sinalizando riscos potenciais. Esses riscos estão particularmente associados a posições compradas no dólar australiano (AUD) e posições vendidas no iene japonês (JPY) e na coroa sueca (SEK).
A análise do banco constatou que o mercado está comprado no dólar australiano, um pouco comprado na coroa norueguesa (NOK) e vendido no dólar canadense (CAD), dólar neozelandês (NZD) e franco suíço (CHF).
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