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import ccxt import pandas as pd # Configuração exchange = ccxt.binance({ 'apiKey': 'SUA_CHAVE', 'secret': 'SEU_SEGREDO', }) symbol = 'BTC/USDT' timeframe = '1h' # Estratégia simples: Compra se RSI < 30, Vende se RSI > 70 def rsi_strategy(): candles = exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe, limit=100) df = pd.DataFrame(candles, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']) # Calcula RSI (exemplo simplificado) delta = df['close'].diff() gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=14).mean() loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=14).mean() rs = gain / loss df['rsi'] = 100 - (100 / (1 + rs)) # Sinal de compra/venda if df['rsi'].iloc[-1] < 30: exchange.create_market_buy_order(symbol, 0.01) # Compra 0.01 BTC elif df['rsi'].iloc[-1] > 70: exchange.create_market_sell_order(symbol, 0.01) # Vende 0.01 BTC # Executa a cada hora while True: rsi_strategy() time.sleep(3600)
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