O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) realizou um exercício com os seis principais bancos americanos visando os riscos relacionados com as mudanças climáticas. Segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 9, os participantes relataram "desafios significativos" em termos de dados e modelos na estimativa dos riscos financeiros relacionados com o clima.
Por exemplo, os bancos notaram a falta de dados abrangentes e consistentes relacionados com as características dos edifícios, a cobertura de seguros e os planos das contrapartes para gerir os riscos.
A maioria dos participantes baseou-se em modelos de risco de crédito existentes para estimar o impacto dos riscos físicos e de transição nas suas carteiras e assumiu que as relações históricas entre os dados e os resultados do modelo continuam se mantendo à medida que o clima e a estrutura da economia evoluem.
Os bancos participantes relataram que uma melhor compreensão e monitoramento dos impactos indiretos, por exemplo, perturbações nas economias locais, e dos riscos crônicos, como o aumento do nível do mar, são importantes para a gestão dos riscos financeiros relacionados com o clima.
No futuro, os participantes relataram planos para capturar dados adicionais dos clientes, para obter dados de fornecedores e usar proxies quando necessário. Os bancos que participaram do exercício foram Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup, Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan (NYSE:JPM) Chase, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Wells Fargo (NYSE:WFC).