A Teva Índices divulgou a nova carteira de ações que compõe o Teva Ações Micro Caps, indicador replicado pelo ETF Trígono Teva Ações Micro Caps (TRIG11).
O rebalanceamento, que passa a ser válido até outubro, acontece de três em três meses e permite a melhor exposição do fundo de índice listado na B3 (BVMF:B3SA3) às empresas de menor capitalização de mercado.
Desta vez, a movimentação envolveu 24 papéis. A partir de agora, 85 empresas estão na carteira teórica ante 91 companhias que faziam parte do indicador no período de abril a julho.
Entre as entradas, Pão de Açúcar (BVMF:PCAR3)), Aliansce Sonae (BVMF:ALSO3), Armac Locação, Logística e Serviços SA (BVMF:ARML3), Yduqs (BVMF:YDUQ3), Cogna (BVMF:COGN3), Locaweb (BVMF:LWSA3), Via (BVMF:VIIA3), Hospital Mater Dei SA (BVMF:MATD3) e Vittia Fertilizantes e Biológicos SA (BVMF:VITT3) passaram a fazer parte do TRIG11.
Todas atendem o critério de representar até 5% da capitação total do mercado.
Já o número de saídas foi maior.
Mobly (BVMF:MBLY3) e Enjoei (BVMF:ENJU3) deixaram de atender o critério mínimo de capitalização de mercado, enquanto Fleury (BVMF:FLRY3), JSL (BVMF:SIMH3)), BR Partners (BVMF:BRBI11), Eletromídia (BVMF:ELMD3)), Unifique Telecomunicações SA (BVMF:FIQE3), Cruzeiro do Sul (BVMF:CSED3), Dexxos Participações SA (BVMF:DEXP3), CSU Cardsystem (BVMF:CARD3)), Livetech (BVMF:LVTC3), Mitre (BVMF:MTRE3)), Oceanpact (BVMF:OPCT3), LPS Brasil (BVMF:LPSB3) e Helbor (BVMF:HBOR3) saíram em razão do critério de liquidez.
“Algumas empresas ficam no limite do teto e acabam se desenquadrando do ETF. Mas não é só isso. Na metodologia criada pela Trígono, as empresas passam por um filtro ESG, o que exclui os setores de tabaco e de material bélico, por exemplo”, diz Arthur Mesnik, sócio e chief operating officer (COO) da Trígono Capital.
“Com isso, o nível de governança corporativa do TRIG11 é elevadíssimo: 86% das empresas no ETF estão no Novo Mercado da B3, ante 77% no SMAL11 (BVMF:SMAL11) e 56% no Ibovespa.”
O TRIG11, um ETF de gestão passiva da Trígono Capital, replica o desempenho do Índice Teva Ações Micro Caps. Lançado em 12 de novembro de 2021, a taxa de administração fica em 0,6% ao ano.
Até o dia 14 de julho, o retorno estava em 4,01% . E o patrimônio líquido em R$ 54,3 milhões.