Após a queda vista na primeira metade de 2022, os maiores bancos ao redor do globo voltaram a elevar os seus índices de capital de melhor qualidade acima do patamar visto antes da pandemia no segundo semestre do ano passado, de acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), uma espécie de banco central dos bancos centrais. O índice de alavancagem, que indica o apetite dessas instituições para emprestar, subiu mais na Europa e nas Américas após ter diminuído durante a covid-19, conforme levantamento do organismo, com sede na Suíça, divulgado nesta terça-feira, 26.
A amostra do BIS considera 178 bancos, sendo a maioria com presença internacional. Foram avaliados indicadores de instituições com sede em 26 países, sendo dois do Brasil e de locais como Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão, Espanha, França, Alemanha, Índia, etc. Os nomes não foram revelados.
O chamado capital de nível 1 (CET1, na sigla em inglês), que é aquele de melhor qualidade, do Grupo 1, no qual os dois bancos brasileiros foram considerados, subiu para 13,1% ao fim de dezembro de 2022, ante 12,7% ao término de junho. No caso dos bancos sistemicamente importantes, conhecidos como 'grandes demais para quebrar' ou G-SIBs, na sigla em inglês, o índice também foi de 13,1% ante 12,6%, nesta ordem.
"Os índices de capital iniciais de Basileia III aumentaram acima dos níveis pré-pandemia no segundo semestre de 2022 e os índices de cobertura de liquidez (LCR, na sigla em inglês) diminuíram, mas permaneceram acima dos níveis pré-pandemia", diz o BIS, em nota à imprensa. Conforme o organismo, o LCR dos bancos do Grupo 1 se reduziu para 132%, sendo que em três instituições, o indicador caiu abaixo dos 100%.
Por sua vez, o índice de alavancagem dos bancos do Grupo 1 subiu para 6,1% no fim de dezembro último, contra 5,8% na medição feita em junho de 2022. Daqueles considerados grandes demais para quebrar, foi a 5,9% ante 5,7%, na mesma base de comparação.
Já a distribuição de dividendos dos grandes bancos também seguiu tendência de alta no período avaliado pelo BIS uma vez que as restrições adotadas durante a pandemia já tinham se encerrado.
O levantamento do BIS traz detalhes sobre a implementação das novas regras de Basileia III, que determinam quando um banco pode emprestar sem comprometer o seu capital. O conjunto de exigências foi um reforço de exigências dos órgãos reguladores para o sistema financeiro global após a crise financeira de 2009, mas o seu cronograma de adoção foi flexibilizado por conta da pandemia de covid-19.
A implementação dos requisitos mínimos finais de Basileia III começou em 1º de janeiro de 2023. O impacto médio da última fase de adoção das novas regras de capital de nível 1 requerido (MRC, na sigla em inglês) dos bancos do Grupo 1 era de +3,0% ao fim de dezembro último contra +2,8% em junho de 2022, conforme o BIS. Os déficits de capital regulatório se reduziram para 3,2 bilhões de euros contra 7,8 bilhões, nesta ordem.