O volume é muito importante na hora da operação, já que ele confirma a força de um movimento. No day trade, ele nos ajuda a entender o compromisso do mercado com uma faixa de preço, que pode ser um potencial suporte ou resistência.
Por isso, no day trade, pelo menos falando de dólar futuro, não adianta comprar/vender porque testou sua média móvel ou a linha XYZ, mas, sim, é preciso entender se naquela faixa de preço, em que eventualmente está o ponto de entrada do seu setup, houve interesse do mercado.
E isso não está no volume financeiro, afinal de contas, se você opera day trade e usa gráfico, provavelmente deve usar um gráfico de 4 ou 5 minutos, e dizer através de um tempo gráfico tão curto que foi registrado volume acima ou abaixo da média é irrelevante. Em suma, qualquer boletada a mais de algum player vai inflar o volume.
Por isso, em minha opinião, o correto é utilizar o VaP - Volume at Price.
O VaP mostra o quanto de volume foi negociado em cada preço, ou seja, você terá um mapa completo do nível de interesse do mercado por cada preço e, a partir daí, vão se construindo as camadas as quais os investidores mostram maior interesse em negociar. Isso faz com que seja possível identificar suportes e resistências importantes para o seu setup.
Se, por exemplo, em 5.400 no seu setup possui um gatilho de compra ou de venda e nesse patamar ocorreu um forte movimento pelos players, você terá um indicativo muito forte que nesse nível existe uma oportunidade de trade. E o melhor, você vai conseguir automaticamente identificar seu stop loss.
Para entender melhor todos esses conceitos, acompanhe este exemplo no dólar futuro, onde o VaP é muito útil nas operações. Só para lembrar, o dólar futuro é a base para execução do setup, afinal ele que comanda o mini, não ao contrário, ao passo que as operações são executadas no mini dólar a fim de respeitar o manejo de risco:
1- Depois da perna de baixa entre 5.485 e 4.450, o setup entrou em venda, vide o MACD Histograma negativo, à medida que a ideia é vender a partir de um repique próximo da principal faixa de resistência cravada entre 5.475 e 5.478, que são, respectivamente, o ponto perdido que abriu caminho para a queda e abertura do dia.
2 - Além de resistências horizontais fortes, como destacado pelo retângulo vermelho, nesta faixa temos uma grande concentração de lotes operados, o que reforça a ideia de venda entre 5.475 e 5.478.
3 - Qual o stop loss da operação? Levando em conta que existe uma grande concentração de lote entre 5.475 e 5.478, seu stop loss deve ser acima de 5.478, pois, caso supere o ponto de abertura do dia (forte resistência) e essa faixa de concentração de lote, o setup de venda será anulado uma vez que a tendência de baixa iniciada perderá força. Ou seja, risco x retorno bastante atrativo.
4- Chegamos no ponto entre 5.475 e 5.478. Se você comparar o ponto circulado em vermelho da Figura 2 com a Figura 1 é possível perceber um aumento de lote negociado nesse ponto, ou seja, no ponto do gatilho da venda de fato houve interesse do mercado e, levando em conta que o setup estava apontando venda, esse é o sinal definitivo para executar o setup, ou seja, vender 5.475 com stop loss acima de 5.478, com parcial já marcada em 5.471 e objetivo de pelo menos 20 pontos.
5- Por fim, a operação caminhou para o objetivo de pelo menos 20 pontos e foi encerrada respeitando a meta de gain estabelecida pelo setup como revelado pela Figura 3.A ideia do artigo não é mostrar que a operação deu certo e que “o meu setup é vencedor”, mas, sim, demonstrar para você que está construindo um setup de day trade - uma ferramenta desconhecida de muitos e extremamente útil para validar suas entradas.
Ela ajuda muito, pelo menos no dólar futuro, para melhorar o índice de acerto, pois, muitas vezes, o mercado chegava no meu ponto de entrada do setup, por exemplo, uma média móvel, para logo de cara pegar o stop loss. Aí aprendi uma lição: no day trade é preciso ser trader, não analista.
Por isso, utilizar o VaP é muito importante para ler o que os traders estão fazendo e, caso case com seu sistema, executar a ordem. Obviamente, isso não é atestado de certeza de nada, mas acredito que o VaP tende a ser uma ótima adição ao seu sistema de dólar futuro. Nunca testei em Ibovespa Futuro ou ações para dizer o mesmo, mas, levando em conta a lógica, deve ser uma boa adição também.