Tudo Pronto Para o Crash ? Algoritmo Jul-2011 = Algoritmo Atual

Se de fato essa for a grande perna de baixa, teremos uma queda em linha reta, como em maio-2010 e julho do ano passado.

Primeiro, vamos a 2 fotos, de 2 momentos dos mercados americanos, DOW JONES e SP500:

- Primeiro momento, os movimentos de mar-jul-2011
- Segundo momento, os movimentos de jun/2012 -atual


Dow Jones MOVIMENTO 2011 , Gráfico diário, escala logaritmica



SP500 MOVIMENTO 2011 , Gráfico diário, escala logaritmica




Dow Jones fechamento hoje, 16-07 , Gráfico diário, escala logaritmica






SP500 fechamento hoje 16-07 , Gráfico diário, escala logaritmica




Marquei os 4 gráficos - 1 a 8

Os movimentos são idênticos. O movimento atual é melhor visto num gráfico de 30" ou 60"

No movimento atual poderíamos especular em um novo topinho duplo na faixa de 12.830 para o Dow Jones ou na faixa de 1.360 pontos para o SP500.

No entanto, em jul-2011, apenas o Dow Jones fez "topinho duplo"; o SP500, não.

Posso especular que os divisores de 12.750 para o Dow Jones e 1.356 para o SP500 são tão fortes que o mercado não "quis" esperar e vendas foram posicionadas nesses pontos.


O que me faz crer que esses algoritmos produzirão de hoje em diante a grande perna de baixa é a análise combinada com vários índices de hedge que tenho apresentado aqui, principalmente nos últimos 7 dias.

Para isso, novamente resgatarei 3 dos principais, o "VIX", o "VXX" e o "VXZ".

Todos eles carregam um forte movimento descendente com fortíssimas divergências altistas de MACD e IFR14, tanto no diário, como no semanal.


Além disso, todos eles têm tocado 2,3, 4 vezes, LTB's curtas, médias e longas nos últimos dias.


VIX Diário , escala logaritmica



VIX Semanal , escala logaritmica



VXX Diário , escala logaritmica



VXX Semanal , escala logaritmica



VXZ Diário , escala logaritmica



VXZ Semanal , escala logaritmica




Também importante agregar o movimento das MÉDIAS MÓVEIS SIMPLES DE 50 e 200 períodos.


As médias móveis simples de 50 começam a "embicar" perigosamente para baixo, a ponto de prever que, "mais cedo ou mais tarde", cruzarão as médias móveis simples de 200.


O único ponto positivo do dia de hoje é que no fechamento, Dow Jones e SP500 fecharam "em cima" de uma LTA nos 60"como visto abaixo.


TEMPO 60"






Enfim, a despeito desse fechamento, me parece que a grande perna de baixa será produzida de "agora em diante".
Ainda trabalho com uma correção-perna de baixa de aproximadamente 15%, tanto para o Dow Jones, como para o SP500.
Isso porque trabalho com o canal abaixo, que poderia servir de suporte para os 2 índices americanos.
Não esqueçamos que mais estímulos monetários deverão vir à frente para injetar mais "morfina" aos mercados doentes e isso certamente ajudará os mercados a fechar o ano ainda em terreno "medianamente razoável"

SP500 Gráfico semanal, escala linear