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A história diz: compre quando a volatilidade dispara

Publicado 06.02.2018, 12:39
© Reuters.  A história diz: compre quando a volatilidade dispara
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Money Times - O Credit Suisse publicou nesta terça-feira (6) de tensão nos mercados um relatório enviado a clientes em todo o mundo com um recado muito claro: “A história diz: ‘compre quando a volatilidade dispara”. A análise assinada por Jonathan Golub, Patrick Palfrey, Manish Bangard, Dana Nentin e Dana Nentin, vem um dia após um mergulho de 4,6% do índice Dow Jones.

“As ações foram vendidas violentamente ontem, enviando os índices de ações para o território negativo no ano, e o VIX para 37. A história mostra que o investimento após disparadas da volatilidade tende a levar a retornos acima da média para o S&P 500 e Russell 2000 nos meses subsequentes”, ressaltam os analistas.

O índice VIX continua a disparar nesta terça-feira, após já ter registrado uma forte alta na véspera. O ativo foi negociado nesta terça-feira com elevação de 184%, a 49,21 pontos. Na segunda-feira, o VIX já tinha saltado 115,6%.

%

S&P500

Russell 2000

Quando o VIX é maior de 20 Retorno Anualizado Retorno Anualizado
Nos dois meses seguintes 4,60% 30,60% 5,20% 35,70%
Nos três meses seguintes 6,40% 28,10% 7,80% 34,90%
Quando o Vix é maior de 30
Nos dois meses seguintes 4,80% 32,60% 5% 34,30%
Nos três meses seguintes 6,90% 30,50% 7,90% 35,60%

Nota: de 2010 até hoje
Fontes: Standard & Poor’s, Russell, CBOE, Haver Analytics®, Credit Suisse

Por Money Times

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