Após registrar prejuízo de R$ 15,886 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em setembro, o Banco Central teve resultado positivo de R$ 7,377 bilhões com esses contratos em outubro, até o dia 27.
Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 3,168 bilhões. O resultado por este critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve perdas de R$ 21,747 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 32,798 bilhão até o dia 27 de outubro.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Acumulado do ano
No acumulado de 2023 até o dia 27 de outubro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 51,458 bilhões no critério caixa e em R$ 52,782 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 73,619 bilhões no ano. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 205,157bilhões.